Co je Momentum Scanner?
Jedná se o analytický nástroj, který sleduje relativní změny ceny v různých časových obdobích a umožňuje zachytit změny trendu dříve než klasické technické indikátory. Pro každý obchodní den porovnává současnou cenu s historickými hodnotami a zobrazuje jejich relativní změny v procentech. K dispozici ZDE.
Křivky a jejich význam
Barevné rozlišení křivek:
- Červená křivka – nejkratší časové srovnání (1 týden/1 měsíc)
- Modrá křivka – druhé nejkratší srovnání (2 týdny/2 měsíce)
- Žlutá křivka – třetí nejkratší srovnání (3 týdny/3 měsíce)
- Tyrkysová křivka – nejdelší srovnání (4 týdny/4 měsíce)
Význam jednotlivých křivek:
- Červená (první) křivka:
- Nejcitlivější na změny
- První signalizuje změnu trendu
- Často funguje jako vedoucí indikátor
- Modrá (druhá) křivka:
- Potvrzuje signály červené křivky
- Střednědobý pohled na momentum
- Méně falešných signálů než červená
- Žlutá (třetí) křivka:
- Stabilnější průběh
- Důležitá pro potvrzení trendu
- Méně citlivá na krátkodobé výkyvy
- Tyrkysová (čtvrtá) křivka:
- Nejstabilnější průběh
- Ukazuje dlouhodobý trend
- Nejméně falešných signálů
Dva módy srovnání:
1. Týdenní režim
- Srovnává s hodnotami před 1, 2, 3 a 4 týdny
- Vhodný pro krátkodobé obchodování
- Rychlejší signály
- Více šumu v datech
2. Měsíční režim
- Srovnává s hodnotami před 1, 2, 3 a 4 měsíci
- Vhodný pro střednědobé až dlouhodobé obchodování
- Stabilnější signály
- Méně falešných signálů
Jak číst signály
Základní principy:
- Pozice vůči nule:
- Nad nulou = rostoucí momentum
- Pod nulou = klesající momentum
- Konvergence linií:
- Sbíhání = potenciální změna trendu
- Rozbíhání = silný trend
- Křížení linií:
- Důležité především u červené křivky
- Potvrzení ostatními křivkami zesiluje signál
- Úhel sklonu:
- Strmější = silnější momentum
- Pozvolnější = slabší momentum
Varovné signály:
- Prudké změny směru červené křivky
- Konvergence všech linií k jednomu bodu
- Překřížení více linií najednou
- Extrémní hodnoty (nad ±10%)
Praktická ukázka: COVID krize vs. současnost
COVID krize (únor 2020)
Měsíční pohled ukázal:
- Všechny křivky nejdříve stabilně nad nulou (+2% až +4%)
- Červená křivka první naznačila problémy
- Prudká konvergence všech linií směrem dolů
- Extrémní propad (-10% až -12%)
Týdenní pohled odhalil:
- Rychlejší zachycení prvních signálů
- Větší volatilita mezi křivkami
- Častější křížení před hlavním propadem
- Jasnější varovné signály v červené křivce
Současná situace (říjen 2024)
Měsíční pohled ukazuje:
- Postupné sbíhání všech křivek
- Mírně pozitivní hodnoty (0% až +2%)
- Červená křivka se blíží k nule
- Nižší volatilita mezi křivkami
Týdenní pohled indikuje:
- Častější změny směru u červené křivky
- Menší rozptyl mezi křivkami
- Více krátkodobých křížení
- Stabilnější průběh tyrkysové křivky
Klíčové rozdíly v signálech
Konvergence křivek:
- COVID: Dramatická, rychlá, směrem dolů
- Nyní: Pozvolná, kontrolovaná
Vedoucí (červená) křivka:
- COVID: Jasný signál před propadem
- Nyní: Postupné oslabování
Volatilita mezi křivkami:
- COVID: Výrazné rozevření během propadu
- Nyní: Užší pásmo pohybu
Aktuální varovné signály
- Červená křivka:
- Klesá rychleji než ostatní
- Blíží se k nulové linii
- Konvergence:
- Všechny křivky se postupně sbíhají
- Směr je mírně klesající
- Momentum:
- Oslabuje ve všech časových rámcích
- Bez známek paniky nebo extrémních výkyvů
Praktické závěry
- Rozdíl v intenzitě:
- COVID krize: Extrémní hodnoty, panic selling
- Současnost: Kontrolovaný pokles, bez paniky
- Kvalita signálů:
- COVID krize: Jednoznačné, silné signály
- Současnost: Mírnější, méně jasné signály
- Doporučení:
- Zvýšená opatrnost
- Sledovat hlavně červenou křivku
- Potvrdit signály v obou časových rámcích
Poznámka: Přestože současná situace vykazuje určité varovné signály, jejich intenzita je výrazně nižší než během COVID krize. Je na místě obezřetnost, nikoliv panika.
Momentum Scanner vs. klasické indikátory (EMA, SMA)
Hlavní rozdíly
1. Rychlost reakce
Klasické klouzavé průměry:
- Zpožděné signály kvůli způsobu výpočtu
- Potřebují více času na potvrzení trendu
- Signál přichází často až po započetí trendu
Momentum Scanner:
- Okamžitě zachycuje relativní změny
- Reaguje dříve než klasické průměry
- Červená křivka funguje jako předstihový indikátor
2. Způsob výpočtu
EMA/SMA:
- Průměrují historické ceny
- Dávají všem (SMA) nebo nedávným (EMA) cenám určitou váhu
- Vytváří vyhlazený průběh
Momentum Scanner:
- Porovnává aktuální cenu s historickou
- Měří procentuální změnu mezi body
- Zachycuje dynamiku pohybu
3. Čitelnost signálů
Klasické průměry:
- Binární signály (křížení průměrů)
- Jednodušší interpretace
- Méně falešných signálů
Momentum Scanner:
- Vícevrstvá analýza (4 křivky)
- Komplexnější pohled na sílu trendu
- Zachycuje i slabší změny momentum
Praktické výhody Momentum Scanneru
1. Předstihové signály
- Zachytí změnu trendu často o několik dní dříve
- Ukazuje sílu/slabost trendu před jeho změnou
- Pomáhá s načasováním vstupů/výstupů
2. Měření síly trendu
- Neukazuje jen směr, ale i sílu pohybu
- Identifikuje oslabování trendu
- Pomáhá rozlišit korekci od změny trendu
3. Více časových rámců najednou
- Simultánní pohled na různé periody
- Lepší kontext pro rozhodování
- Potvrzení signálů napříč časovými rámci
Praktické nevýhody
1. Složitější interpretace
- Vyžaduje více zkušeností
- Více parametrů k sledování
- Potřeba rozumět kontextu
2. Více falešných signálů
- Zejména v krátkodobém horizontu
- Nutnost filtrace signálů
- Potřeba konfirmace více křivkami
Optimální využití
1. Kombinace s klasickými indikátory
Momentum Scanner:
- První varování
- Zachycení změny momentum
EMA/SMA:
- Potvrzení trendu
- Definice support/resistance úrovní