SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF)
- Zaměřuje se na dividendové akcie v USA
- Obsahuje kolem 100 společností
- Důraz na kvalitní firmy s historií růstu dividend
- Nižší zastoupení technologických firem
- TER 0,06%
SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust)
- Nejstarší a nejlikvidnější ETF sledující S&P 500
- 500 největších amerických společností
- Vysoké zastoupení technologických firem
- Dominantní pozice na trhu
- TER 0,0945%
EUNL (iShares Core MSCI World)
- Pokrývá vyspělé trhy globálně
- Přes 1500 společností
- Menší zastoupení technologických firem než SPY
- Geografická diverzifikace mimo USA
- TER 0,20%
SPY nabízí čistou expozici na americký trh, SCHD je defenzivnější volba zaměřená na dividendy, a EUNL poskytuje nejširší geografickou diverzifikaci. SCHD může být zajímavý pro investory hledající dividendový příjem, zatímco SPY a EUNL jsou vhodnější pro růstově orientované investory.
Porovnání SCHD, SPY (S&P500) a EUNL (MSCI World)
| Rok | SCHD Dividendy | Růst dividend | SCHD Celkový výnos | SPY Celkový výnos | EUNL Celkový výnos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | $0.81 | – | +12.4% | +16.0% | +17.2% |
| 2013 | $0.9038 | +11.58% | +33.6% | +32.3% | +21.7% |
| 2014 | $1.0469 | +15.83% | +16.1% | +13.7% | -6.2% |
| 2015 | $1.1466 | +9.52% | -0.8% | +1.4% | -0.8% |
| 2016 | $1.258 | +9.72% | +18.6% | +12.0% | +4.4% |
| 2017 | $1.3457 | +6.97% | +24.1% | +21.8% | +13.4% |
| 2018 | $1.4393 | +6.96% | -3.8% | -4.4% | -10.3% |
| 2019 | $1.7242 | +19.79% | +25.9% | +31.5% | +30.2% |
| 2020 | $2.0284 | +17.64% | +11.2% | +18.4% | +7.8% |
| 2021 | $2.249 | +10.88% | +28.4% | +28.7% | +22.6% |
| 2022 | $2.5615 | +13.90% | -0.8% | -18.1% | -13.2% |
| 2023 | $2.658 | +3.77% | +9.8% | +24.8% | +14.6% |
| 2024 YTD | $2.1896* | +14.30% | +5.2% | +6.2% | +3.4% |
| Celkem 2012-2024 | – | +228% | +276% | +320% | +242% |
Dividendy SCHD
| Rok | Částka | Datum výplaty | Meziroční růst kvartálu | Celkové roční dividendy | Meziroční růst |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.7545 | – | 15.28% | – | – |
| 0.8241 | 1.7.2024 | 23.98% | |||
| 0.6110 | 25.3.2024 | 2.43% | |||
| 2023 | 0.7423 | 11.12.2023 | 5.53% | 2.6580 | 3.77% |
| 0.6545 | 25.9.2023 | 2.80% | |||
| 0.6647 | 26.6.2023 | -5.56% | |||
| 0.5965 | 27.3.2023 | 15.24% | |||
| 2022 | 0.7034 | 12.12.2022 | 13.49% | 2.5615 | 13.90% |
| 0.6367 | 26.9.2022 | 8.47% | |||
| 0.7038 | 27.6.2022 | 30.43% | |||
| 0.5176 | 28.3.2022 | 2.98% | |||
| 2021 | 0.6198 | 13.12.2021 | 3.04% | 2.2490 | 10.88% |
| 0.5870 | 27.9.2021 | 8.10% | |||
| 0.5396 | 28.6.2021 | 22.08% | |||
| 0.5026 | 29.3.2021 | 13.74% | |||
| 2020 | 0.6015 | 15.12.2020 | 29.13% | 2.0284 | 17.64% |
| 0.5430 | 28.9.2020 | 11.84% | |||
| 0.4420 | 29.6.2020 | 5.01% | |||
| 0.4419 | 30.3.2020 | 25.54% | |||
| 2019 | 0.4658 | 17.12.2019 | 14.90% | 1.7242 | 19.79% |
| 0.4855 | 30.9.2019 | 32.36% | |||
| 0.4209 | 1.7.2019 | 3.77% | |||
| 0.3520 | 25.3.2019 | 34.61% | |||
| 2018 | 0.4054 | 17.12.2018 | 17.58% | 1.4393 | 6.96% |
| 0.3668 | 28.9.2018 | 6.66% | |||
| 0.4056 | 29.6.2018 | 22.46% | |||
| 0.2615 | 22.3.2018 | -19.74% | |||
| 2017 | 0.3448 | 22.12.2017 | -13.52% | 1.3457 | 6.97% |
| 0.3439 | 22.9.2017 | 41.06% | |||
| 0.3312 | 23.6.2017 | 4.35% | |||
| 0.3258 | 24.3.2017 | 9.29% | |||
| 2016 | 0.3987 | 23.12.2016 | 46.85% | 1.2580 | 9.72% |
| 0.2438 | 23.9.2016 | -18.43% | |||
| 0.3174 | 24.6.2016 | 3.62% | |||
| 0.2981 | 28.3.2016 | 10.45% | |||
| 2015 | 0.2715 | 28.12.2015 | -1.42% | 1.1466 | 9.52% |
| 0.2989 | 25.9.2015 | 17.49% | |||
| 0.3063 | 26.6.2015 | 13.74% | |||
| 0.2699 | 27.3.2015 | 8.92% | |||
| 2014 | 0.2754 | 29.12.2014 | 10.65% | 1.0469 | 15.83% |
| 0.2544 | 26.9.2014 | 10.32% | |||
| 0.2693 | 27.6.2014 | 19.69% | |||
| 0.2478 | 28.3.2014 | 24.34% | |||
| 2013 | 0.2489 | 30.12.2013 | -3.56% | 0.9038 | 11.58% |
| 0.2306 | 27.9.2013 | 10.97% | |||
| 0.2250 | 28.6.2013 | 9.12% | |||
| 0.1993 | 22.3.2013 | 44.53% | |||
| 2012 | 0.2581 | 31.12.2012 | – | 0.8100 | – |
| 0.2078 | 21.9.2012 | – | |||
| 0.2062 | 22.6.2012 | – | |||
| 0.1379 | 23.3.2012 | – |
Investice $10,000 v roce 2011:
SCHD: $39,800
SPY: $42,000
EUNL: $34,200
Investice $10,000 v roce 2001:
SCHD (podle Dow Jones Dividend Index): $52,300
SPY: $48,700
EUNL (podle MSCI World ex-USA): $38,900
Investice $10,000 v roce 1991:
SCHD (podle Dow Jones Dividend Index): $214,000
SPY: $195,000
EUNL (podle MSCI World ex-USA): $148,000
Poznámka: Hodnoty pro SCHD před 2011 jsou aproximovány podle Dow Jones U.S. Dividend 100 Index a pro EUNL podle MSCI World ex-USA Index.
Měření rizikovosti ETF fondů
Beta – citlivost na pohyby trhu
Beta měří, jak citlivě fond reaguje na pohyby celého trhu. Hodnota 1.0 znamená, že se fond pohybuje stejně jako trh.
- EUNL: 1.0 – pohybuje se prakticky stejně jako globální trh
- SCHD: 0.85 – má menší výkyvy než trh, což potvrzuje jeho defenzivní charakter
- SPY: 1.1 – reaguje o něco citlivěji na pohyby trhu
Standardní odchylka – míra volatility
Ukazuje, jak výrazně kolísají výnosy fondu. Čím vyšší číslo, tím větší výkyvy můžeme očekávat.
- EUNL: 15% – střední volatilita díky globální diverzifikaci
- SCHD: 16% – mírně vyšší volatilita i přes defenzivní zaměření
- SPY: 18% – nejvyšší volatilita z porovnávaných fondů
Sharpe Ratio – poměr výnosu k riziku
Měří, kolik výnosu fond přináší vzhledem k podstupovanému riziku. Vyšší hodnota znamená lepší zhodnocení na jednotku rizika.
- EUNL: 0.65 – solidní poměr výnosu k riziku
- SCHD: 0.72 – lepší výnos vzhledem k riziku než EUNL
- SPY: 0.85 – nejlepší poměr výnosu k riziku ze sledovaných fondů
Maximum Drawdown – největší historický pokles
Ukazuje největší propad hodnoty fondu v daném období (2022).
- EUNL: -18.2% – střední pokles díky diverzifikaci
- SCHD: -12.5% – nejmenší pokles potvrzující defenzivní charakter
- SPY: -19.5% – největší pokles odpovídající vyšší rizikovosti
Korelace s S&P 500
Měří, jak silně fond kopíruje pohyby amerického indexu S&P 500.
- EUNL: 0.85 – silná, ale ne úplná závislost díky globálnímu portfoliu
- SCHD: 0.90 – velmi silná závislost na americkém trhu
- SPY: 1.0 – perfektní korelace, protože přímo kopíruje index
Z pohledu rizika se EUNL jeví jako nejstabilnější volba díky globální diverzifikaci, SCHD nabízí nejnižší poklesy v krizových obdobích a SPY přináší nejvyšší volatilitu, ale také nejlepší poměr výnosu k riziku.