XAUUSD (Gold/US Dollar) není klasický forex pár, i když se obchoduje na forexovém trhu. Je to tzv. komoditní pár nebo instrument.
Specifika XAUUSD:
- Je to spotová cena zlata vyjádřená v amerických dolarech
- Standardní lot je 100 trojských uncí (na rozdíl od 100,000 jednotek u forexu)
- Minimální pohyb (tick) má obvykle hodnotu 0.1 USD (pip = 1 USD při lotu 1.0)
- Obchoduje se přes podobné platformy jako forex (MT4, MT5)
- Hlavní obchodní časy kopírují otevírací doby hlavních komoditních burz
- Má specifické margin requirements (často vyšší než u běžných forex párů)
XAUUSD je velmi populární instrument mezi tradery, protože:
- Nabízí dobrou likviditu
- Je považován za „safe haven“ v době nejistoty
- Má často předvídatelnější pohyby než klasické měnové páry
- Reaguje výrazně na makroekonomické události
- Má vlastní specifickou volatilitu a charakteristiky pohybu
Proto je důležité k jeho obchodování přistupovat trochu jinak než ke klasickým forex párům, zejména co se týče position sizingu a money managementu.
Nasazení na živý účet
Po dlouhém ne příliš úspěšném vlastním vývoji a testování řady strategií se v množství odpadu začala objevovat jedna, kterou jsem tento týden nasadil na živý účet.
Záznam z testování
Backtesting 1 rok, kvalita dat 100%
Testování na datech dva roky, kvalita 87%
Detailní analýza ročního backtestu:
ZÁKLADNÍ METRIKY:
- Počáteční kapitál: 15,000 USD
- Čistý zisk: 42,011.62 USD (280% návratnost)
- Hrubý zisk: 54,370.83 USD
- Hrubá ztráta: -12,359.21 USD
KVALITA OBCHODOVÁNÍ:
- Profit Factor: 4.40
- Vynikající hodnota (nad 2.0 je považováno za dobré)
- Ukazuje, že strategie generuje více než 4x více zisků než ztrát
- Úspěšnost obchodů:
- Celkem obchodů: 534
- Ziskové obchody: 370 (69.29%)
- Ztrátové obchody: 164 (30.71%)
- Long trades: 283 (73.50% úspěšnost)
- Short trades: 251 (64.54% úspěšnost)
- Průměrné hodnoty:
- Průměrný ziskový obchod: 146.95 USD
- Průměrný ztrátový obchod: -75.36 USD
- Největší ziskový obchod: 1,423.80 USD
- Největší ztrátový obchod: -778.68 USD
RISK MANAGEMENT:
- Drawdown:
- Balance Drawdown Maximum: 919.08 USD (4.92%)
- Equity Drawdown Maximum: 5,795.64 USD (16.06%)
- Mimořádně nízké hodnoty ukazující na výborný risk management
- Recovery Factor: 7.25
- Vynikající hodnota (nad 1.0 je považováno za dobré)
- Ukazuje na velmi dobrou schopnost zotavení po drawdownech
- Sharpe Ratio: 10.61
- Excelentní hodnota (nad 3.0 je považováno za vynikající)
- Ukazuje na výborný poměr výnosu k riziku
DALŠÍ DŮLEŽITÉ METRIKY:
- Z-Score: 2.47 (98.61%) – velmi dobrá statistická významnost výsledků
- Expected Payoff: 78.67 – pozitivní očekávaná hodnota na obchod
- LR Correlation: 0.96 – vysoká konzistence výsledků
VYUŽITÍ KAPITÁLU:
ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ:
Strategie vykazuje mimořádně dobré výsledky ve všech klíčových metrikách. Kombinuje vysokou úspěšnost obchodů s vynikajícím risk managementem. Velmi nízký drawdown a vysoký profit factor ukazují na robustnost strategie. Position sizing je nastaven velmi konzervativně, což poskytuje velkou bezpečnostní rezervu a potenciál pro případné navýšení. Celkově jde o velmi dobře optimalizovanou strategii s výborným poměrem rizika a výnosu, která má potenciál pro dlouhodobé stabilní výsledky. Strategie je vhodná pro dlouhodobé obchodování díky své stabilitě a konzistenci.
Pár slov ke strategii
ZÁKLADNÍ KONCEPT:
Strategie je postavena na obchodování XAUUSD (Gold/USD) během New York session, kdy trh vykazuje nejvyšší likviditu a nejlepší momentum. Využívá kombinaci Market Structure, Fair Value Gaps a Order Flow pro identifikaci vysoce pravděpodobných obchodních příležitostí.
ČASOVÝ RÁMEC:
- Primární: NY session (14:30-23:00 CET)
- Analýza: Multi-timeframe s důrazem na nižší časové rámce pro přesnou exekuci
FAIR VALUE GAPS (FVG):
- FVG vzniká, když cena vytvoří mezeru mezi high/low svíčkami na nižším timeframe
- Indikují nevyplněný prostor v ceně, kde nebyla žádná likvidita
- Tyto mezery často slouží jako magnetické zóny pro budoucí pohyb ceny
- Strategie využívá právě tyto FVG jako potenciální zóny pro vstup/výstup
ORDER FLOW ANALÝZA:
- Využití Rithmic dat:
- Přístup k real-time order book datům
- Možnost vidět skutečný tlak kupujících/prodávajících
- Analýza volume profilu během NY session
- Volume Delta:
- Sledování rozdílu mezi buying/selling volume
- Identifikace dominance jedné strany trhu
- Korelace s FVG pro potvrzení směru
EXEKUCE:
- Vstupní kritéria:
- Identifikace FVG na nižších timeframech
- Konfirmace přes order flow data
- Timing během NY session pro maximální likviditu
- Management pozic:
- Využití order flow pro trailing stop loss
- Adaptivní position sizing podle market depth
- Modifikace pozic podle vývoje volume delta
TECHNICKÉ ASPEKTY:
- Nutnost přímého připojení k Rithmic data feed
- Analýza market depth pro optimální exekuci
- Real-time zpracování order flow metrik
VÝKONNOST:
- Ziskovost: 292%
- Drawdown: 10%
Toto je mnohem techničtější přístup než běžné indikátorové strategie, protože pracuje přímo s market microstructure a order flow daty. Strategie vyžaduje kvalitní exekuci a stabilní připojení pro optimální výsledky.
FVG
FVG a Order Flow, dva principy na kterých strategie stojí. Zatímco Order Flow (DOM, Order Book) je dobře známý i z akciových trhů a hodně jsem jej využíval při scalpingu, s FVG jsem se setkal prvně právě v této strategii.
Představte si FVG jako „díru“ v grafu, která vznikne, když cena prudce skočí nahoru nebo dolů. Je to jako když někdo přeskočí několik schodů najednou – ty schody tam jsou, ale nikdo po nich nešel.
Jak vzniká FVG:
- Nahoru (Bullish FVG):
- Cena prudce vystřelí vzhůru
- Vznikne mezera mezi svíčkami
- Je to jako když v obchodě nikdo nechce prodávat za nižší cenu
- Dolů (Bearish FVG):
- Cena prudce spadne dolů
- Opět vznikne mezera
- Jako když v obchodě nikdo nechce kupovat za vyšší cenu
Proč jsou FVG důležité:
- Trh má tendenci se do těchto „děr“ vracet
- Často u nich cena zastaví nebo se odrazí
- Ukazují, kde velcí hráči (banky, fondy) udělali významný pohyb
Praktické využití:
- Pro vstup do pozice:
- Čekáme, až se cena vrátí do FVG
- Sledujeme, jak se u FVG cena chová
- Využíváme je jako podporu pro náš obchod
- Pro výstup z pozice:
- FVG může být dobrý cíl pro profit
- Pomáhá určit, kde dát stop loss
- Ukazuje, kde může pohyb skončit
Kdy FVG fungují nejlépe:
- Během aktivních hodin trhu (NY session)
- Když jsou v souladu s trendem
- Když jsou podpořeny vysokým objemem
Na co si dát pozor:
- Ne každé FVG musí být vyplněno
- Velikost FVG není zárukou síly pohybu
- Vždy je třeba sledovat i další faktory trhu
FVG jsou jako mapy pokladů na trhu – ukazují místa, kde se stalo něco důležitého a kde se to pravděpodobně stane znovu. Nejsou to magické indikátory, ale spolu s dalšími signály mohou významně pomoct v obchodování.