Forexový trh je jedním z největších a nejnáročnějších finančních trhů na světě. Úspěch na tomto trhu závisí na schopnosti rychle reagovat na změny, analyzovat data a přizpůsobit se tržním podmínkám. Automatizované systémy, známé jako Expert Advisors (EA), spolu s umělou inteligencí (AI) přinášejí obchodníkům nástroje pro efektivní rozhodování. Tento článek propojuje teoretické možnosti AI ve forexu s teoretickou ukázkou analýzy měnového páru AUDUSD a výsledky obchodování pomocí profesionálního EA.
Úloha Expert Advisorů (EA) ve forexových spekulacích
Expert Advisors jsou algoritmické systémy navržené k automatizaci obchodování. Jejich hlavní úlohy zahrnují:
- Automatizaci obchodů: EA provádí obchody na základě předem definovaných pravidel, čímž eliminuje emocionální rozhodování.
- Analýzu trhu: EA analyzují technické indikátory, historická data a cenové grafy pro identifikaci příležitostí.
- Řízení rizika: Pomáhají optimalizovat velikost pozic, nastavovat stop-lossy a take-profity podle rizikového profilu obchodníka.
Moderní EA často tvrdí, že využívají AI k pokročilé analýze trhu. Nicméně je důležité rozlišovat mezi skutečnou integrací AI a falešnými tvrzeními.
Praktická ukázka: Analýza měnového páru AUDUSD pomocí AI
Níže je ukázka konkrétního příkladu analýzy měnového páru AUDUSD pomocí umělé inteligence. Cílem je demonstrovat proces analýzy dat a generování doporučení pro obchodování. Byla použita AI Claude Sonnet 3.7 od Anthropicu
Prompt pro AI analýzu
Analyzuj měnový pár AUDUSD na základě následujících vstupních dat. Poskytni krátký popis aktuální situace na trhu a doporučení ve formátu:
AIQ|BUY/SELL/HOLD|pravděpodobnost úspěchu|TP (Take Profit)|SL (Stop Loss)
Vstupní data:
čas|cena|EMA|RSI
22:00|0.629900|0.630026|43.507385
21:45|0.630100|0.630050|45.000000
21:30|0.630300|0.630100|46.500000
21:15|0.630200|0.630150|46.000000
21:00|0.630100|0.630200|45.500000
20:45|0.630400|0.630250|47.000000
20:30|0.630500|0.630300|48.000000
+ dalších 50 záznamů
Na základě těchto dat vytvoř analýzu.
Výstup generovaný AI
Krátký popis:
Analyzuji měnový pár AUDUSD na základě trendů EMA a RSI. Data ukazují klesající hodnotu EMA ve srovnání s cenou a RSI pod hodnotou 50, což naznačuje medvědí trend (sestupný pohyb). Aktuální cena je 0.629900, zatímco EMA je 0.630026 a RSI je na úrovni 43.507385, což signalizuje slabost kupní síly na trhu.
Doporučení:AIQ|SELL|70|0.623601|0.636199
Tento výstup ukazuje praktické využití technických indikátorů v kombinaci s AI při generování doporučení pro obchodní strategii. Poslední řádka ve výstupu odpovědi AI znamená – AIQ – konstanta značící začátek technické odpovědi|SELL|70% – pravděpodobnost úspěchu|TP=0.623601|SL=0.636199. Tento řetězec je jednoduše zpracovatelný do podoby obchodního příkazu pro otevření nové pozice. Procento pravděpodobnosti vstupuje do řízení rizika, obchodník nastaví EA tak, aby velikost lotu odrážela i procento úspěchu a tak odpovídala úrovni jeho akceptaci rizika.
Skutečné zapojení AI
Umělá inteligence nabízí revoluční možnosti v analýze trhu, ale její implementace do EA vyžaduje transparentnost a technologickou infrastrukturu. Řada méně solidních vývojářů se hlásí k využívání AI. Ovšem bez toho, aniž by došlo k založení účtu pro každou použitou AI, zaplacení kreditu na budoucí prompty a zadání privátního API klíče do nastavení EA, lze jen stěží uvěřit, že se AI na činnosti EA skutečně podílí. Zrovna tak nedůvěryhodným dojmem působí, pokud takový vývojář zveřejní výsledky backtestingu – zpravidla hladká, nejlépe téměř exponenciální křivka. AI nežije minulostí, jakýkoliv backtesting s využitím AI je tedy prakticky nemožný.
Praktická ukázka výsledků profesionálního EA
Obrázek zobrazuje výsledky obchodování pomocí profesionálního EA (AIQ), který kombinuje tradiční technické indikátory s pokročilými funkcemi pro řízení rizika a optimalizaci zisků.
Popis obrázku
Tabulka obsahuje mj. následující informace:
- Směr (BUY/SELL) (3. sloupec)
- Velikost pozice (4. sloupec)
- Zisk nebo ztrátu (1. sloupec zprava)
Součet hodnot ve čtvrtém sloupci (modré hodnoty) rozdělený po dnech
Výsledky obchodování za jednotlivé dny ukazují celkovou efektivitu systému:
(jako demonstrace činnosti AI byl předložen AI tento obrázek s požadavkem na vyhodnocení po dnech a celkový součet. Výstup jsem nechal přesně tak, jak jej poskytla AI (Sonnet 3.7, Anthropic). Při podrobném zkoumání lze narazit na nepřesnosti.)
- 2025-03-17: 3.34 + 76.02 = 79.36
- 2025-03x-18: 63.35 + 57.17 + 57.65 + 58.79 + 61.67 + 53.60 + 54.21 = 406.44
- 2025-03-19: 83.50 + 92.47 + 90.74 + 91.75 + 90.82 = 449.28
- 2025-03-20: (-103.53) + 209.61 + 90.37 + 100.29 + 61.31 + 88.03 = 446.08
- 2025-03-21: 45.60 + 87.32 = 132.92
Celkový součet za všechny dny:
1514.08
V týdenním testu dosáhl EA s podporou AI mimořádných výsledů. Na účtu s počátečním vkladem 50 tis. USD, pákou 1:500 a s přijatelným rizikem 0.01 lotu / $1000 otevřel 23 pozic, z nichž jen jedna byla ztrátová. Zhodnocení za těchto pět dní dosáhlo 3%.
Je vhodné se v EA (Expert Advisor) s podporou umělé inteligence zaměřit na měnové páry zahrnující AUD (australský dolar), NZD (novozélandský dolar), USD (americký dolar) a CAD (kanadský dolar) z několika důvodů:
- Silná korelace: Tyto měny vykazují výraznou vzájemnou korelaci, což umožňuje AI lépe analyzovat a předvídat pohyby trhu.
- Likvidita: Měnové páry zahrnující tyto měny jsou obecně vysoce likvidní, což zajišťuje snadnější vstup a výstup z pozic s menším rizikem skluzu.
- Volatilita: Tyto měnové páry často vykazují dostatečnou volatilitu, což vytváří více obchodních příležitostí pro EA.
- Technické formace: Tyto měnové páry často vytvářejí jasné technické formace, které může AI snadno identifikovat a využít. Například USD/CAD se obchoduje v rostoucím kanálu.
Zaměření se na tyto měny v EA s podporou AI může tedy vést k efektivnějšímu obchodování díky kombinaci technické analýzy a pokročilých AI algoritmů, které mohou lépe zachytit komplexní vztahy mezi těmito měnovými páry.
Závěr
Použití profesionálních EA+AI systémů, přináší nové možnosti pro efektivní řízení obchodních strategií na forexovém trhu. Přiložené výsledky potvrzují efektivitu systému při dodržení správného řízení rizika.
V článku byl použit EA AiQ – https://www.mql5.com/en/market/product/134329. Během testování a přípravy článku se cena EA zvýšila o $400 na $1837.