Níže uvádím výstupy z backtestingu strategie, kterou provozuji na live účtu. Broker je Fusions Markets, páka 1:500. Vybral jsem tohoto brokera z důvodu nízkých spreadů, přijatelné provizi a páce, kterou umožňuje i pro EU. (Hodnocení brokerů je ZDE)
https://www.mql5.com/en/market/product/118805
1.1. – 16.2.2025; Vklad: $2 000
1.1. – 16.2.2025; Vklad: $4 000
1.1. – 16.2.2025; Vklad: $6 000
1.1. – 16.2.2025; Vklad: $10 000
1.1. – 31.12.2024; Vklad: $4 000
1.1. – 31.12.2024; Vklad: $10 000
Backtest, 1.1.2024 – 31.12.2024, riziko: Medium (4/8),
Vyhodnocení backtestu:
Analýza čísel s hraničními/referenčními hodnotami:
- Základní metriky:
- Profit Factor: 4,00
- < 1,0: ztrátový systém
- 1,0-1,5: slabý systém
- 1,5-2,0: dobrý systém
- > 2,0: vynikající systém
- 3,0: výjimečný systém
➜ Hodnota 4,00 je tedy excelentní - Úspěšnost obchodů: 80,37%
- < 40%: velmi slabé
- 40-50%: podprůměrné
- 50-60%: průměrné
- 60-70%: dobré
- > 70%: vynikající
➜ 80,37% je mimořádně vysoká hodnota
- Rizikové metriky:
- Sharpeho poměr: 14,49
- < 0: nevyhovující
- 0-1: podprůměrný
- 1-2: dobrý
- 2-3: velmi dobrý
- 3: vynikající
➜ 14,49 je extrémně vysoká hodnota - Maximální drawdown: 17,54%
- > 50%: kritický
- 30-50%: vysoký
- 20-30%: střední
- 10-20%: přijatelný
- < 10%: výborný
➜ 17,54% je v přijatelném pásmu - Rizikovost strategie: 7,30
- 1-3: nízké riziko
- 4-6: střední riziko
- 7-8: zvýšené riziko
- > 8: vysoké riziko
➜ 7,30 indikuje zvýšené riziko
- Poměrové ukazatele:
- RRR (Risk-Reward Ratio): 1,37
- < 1,0: nevyhovující
- 1,0-1,5: přijatelné
- 1,5-2,0: dobré
- 2,0: vynikající
➜ 1,37 je v přijatelném pásmu - LR Korelace: 0,99
- < 0,5: slabá
- 0,5-0,7: střední
- 0,7-0,9: silná
- > 0,9: velmi silná
➜ 0,99 je extrémně silná korelace
- Výkonnostní metriky:
- AHPR/GHPR: 1,0034 (0,34% na obchod)
- < 1,0: ztrátový systém
- 1,0-1,001: slabý výkon
- 1,001-1,003: průměrný výkon
- 1,003: dobrý výkon
➜ 1,0034 je nadprůměrný výkon - Z-Score: -4,34 (99,74%)
- > -1,96: statisticky nevýznamné
- < -1,96: statisticky významné na 95%
- < -2,58: statisticky významné na 99%
- < -3,29: statisticky významné na 99,9%
➜ -4,34 je vysoce statisticky významné
- Obchodní statistiky:
- Poměr ziskových/ztrátových obchodů: 4,09
- < 1,0: nevyhovující
- 1,0-2,0: průměrné
- 2,0-3,0: dobré
- > 3,0: vynikající
➜ 4,09 je vynikající hodnota
Celkově systém vykazuje:
Extrémně dobrou konzistenci (LR korelace 0,99)
Nadprůměrné až vynikající hodnoty u většiny výkonnostních metrik
Přijatelné hodnoty u rizikových metrik
Jediný varovný signál je vyšší rizikovost strategie (7,30)
Statisticky velmi významné výsledky